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工商银行:数据可视化开拓风险大数据应用新价值

2017-3-9

  信息不对称,尤其是信息不真实甚至不同程度存在的信息欺诈问题,是信用风险形成的重要因素之一。为此,亟需依托互联网和大数据技术,建立新型的信用风险监控体系,强化对风险的全景分析和前瞻预警。近年来,工商银行在构建外部欺诈风险信息系统的基础上,进一步收集全行风险大数据并挖掘处理,通过关联业务分析和数据可视化建设,基于风险大数据重构了银行风控体系,亦实现了银行安全保卫工作内涵的创新突破。

  当前,外部欺诈风险态势日益严峻。在互联网和大数据背景下,围绕风险大数据重构银行风控体系已经成为业界共识。按照这一理念,工商银行2013年研发投产了外部欺诈风险信息系统,并陆续在工商银行全集团(境内外所有机构)、全渠道(线上和线下渠道)、全业务(接入16大业务系统)投产应用,风险防控成效显著,有效保障了银行与客户的资产安全:一是累计预警业务风险129万笔,涉及资金435亿元。二是累计防堵电信诈骗事件11.27万起,避免客户损失超16.88亿元。

  与此同时,工商银行积极探索并实践大数据分析方法,通过外部欺诈风险信息系统,对海量客户信息开展多维度数据挖掘,排查业务风险,并根据风险排查过程的经验总结,于2016年研发投产了风险客户“三维立体”全景视图,一站式、可视化呈现出风险客户“基本信息、风险信息(外欺系统风险数据库信息)、银行业务与往期风险处置信息”三大类信息,提升了外部欺诈风险信息挖掘处理和关联业务分析能力,为客户风险分析与处置提供了技术保障,为银行业务稳健安全发展提供了有力支持。

  本文特选取几个典型案例,简要介绍工商银行对风险客户开展关联业务分析的主要做法,进而与业界分享工商银行风险客户“三维立体”全景视图的设计思路和主要功能。

  剖析企业关联风险强化系统监测指导风险处置

  工商银行安保部从外部欺诈风险信息系统中筛选出30万户风险企业,进一步挖掘分析其存量关联业务。以信贷业务为例,在分析样本中发现存在高风险公司有贷户上千户,涉及贷款金额逾千亿元、不良余额数百亿元,不良率均值14.73%,远高于全行平均水平。对该类企业注册、投资等信息进一步挖掘,发现集团关联企业内部成员之间互相投资、交叉投资关系错综复杂,在信息不对称的情况下,极易造成银行业务风险。

  例如,客户某集团有限责任公司存在高法未结案风险信息,虽然2015年初信用等级AA,贷款余额3.8亿元,贷款形态正常,但通过数据挖掘分析,发现该客户存在较为突出的潜在风险。比如,集团内投资关系多达6层,关联企业130余家,涉及金融投资、贸易、房地产、建材、酒店、担保、小额贷款、旅游等多个行业,集团法人代表梁某共在其他10个企业内任职,其中有3家为法院认定的被执行人;集团对外投资企业共计38家,涉及多个行业,其中有10家企业被吊销营业执照,4家为高法被执行人,1家为高法失信执行人。根据分析结论,工商银行信贷管理部已对涉事企业及其法定代表人加强监测,开展风险处置,从而有效地规避了资产损失。

  多维评估客户风险净化客户群体提升资产质量

  工商银行从外部欺诈风险信息系统中筛选出60万户风险人员,在信贷、信用卡、私人银行等业务领域进一步开展关联分析,发现部分人员作为工商银行信贷、信用卡或私人银行客户,其整体资产情况呈现出“负债高、资产少”的特征。

  例如,外部欺诈风险信息系统显示,李某存在高法失信等风险记录,故对其进行深度数据挖掘,由此发现了李某的多项风险点:一是其在工商银行贷款余额267万元,信用卡透支余额高达48.6万元,负债总计315.6万元,资产负债率仅为0.32%,远低于同类客户资产负债率;二是其投资企业某贸易公司为海关失信企业,某房地产公司为法院被执行人,涉及未结案金额448万元;三是李某贷款形态及信用卡使用情况虽然正常,但所持信用卡月均额度使用率高达91.8%,透支利息月均6797元,存在一定业务风险。

  根据外部欺诈风险信息系统的评估意见,工商银行个人金融、信贷、信用卡、私人银行等业务部门对风险客户加强业务风险监测,并相应开展了贡献星级降级、贷款提前清收、综合授信降额、私人银行资格清退等风险处置措施,提升了全行客户群体品质及客户整体的资产质量。

  透视账销案存客户辨析清偿能力指导资产清收

  账销案存资产是指工商银行已批准核销,但尚未依法终结债权债务关系或仍具有追索可能,要按规定转入表外核算并继续追索的债权性资产。由于纳入表外管理,银行有关业务部门对账销案存资产的持续管理和重视力度容易欠缺。通过外部欺诈风险信息系统,对账销案存客户的资产、负债、结算业务情况、外部风险情况多维度进行分析,可洞悉其关联风险特征并确认清偿能力,提出完善账销案存业务资产管理的意见和建议,优化全行风险信息共享机制。

  为深入挖掘分析账销案存风险客户特征及其清偿能力,工商银行通过外部欺诈风险信息系统随机抽取了5000个名下有企业的账销案存个人风险客户,并根据其工商注册信息进行分析,发现这5000个客户共涉及4937家企业,其中部分客户在多数企业担任法定代表人、主要股东或高管。通过对上述客户的关联企业进行查询,发现部分企业为正常客户,且具有一定资产规模。此外,通过关联分析客户社会信息(如乘机记录、社保缴纳信息、手机实名认证信息、工商注册信息、户籍信息、税务登记信息、出入境记录等),发现部分客户有稳定社保缴纳记录,或存在商务出行和旅游记录,进一步证实了其偿债能力。工商银行有关业务部门根据上述分析结论,专门建立了不良资产处置系统,通过与外部欺诈风险信息系统深化合作,加强对此类风险客户的监测与处置。

  融合信息可视化聚焦外部风险保障业务发展

  为响应和支持移动互联网金融环境下工商银行“以客户为中心”的客户统一画像智能管理体系,持续提升外部欺诈风险信息挖掘处理和关联业务分析能力,工商银行安保部基于数据分析经验积累,按照“以外部风险为中心”和“OneBank”的原则,融合风险信息可视化技术,研发投产风险客户“三维立体”全景视图。

  该视图可有效支持风险关联分析和业务运营保障:一是能够从客户基本信息(开户三要素、地址、联系方式等)、客户风险信息(外欺系统风险数据库信息)、客户银行业务与往期处置信息(资产负债信息和资产质量信息)三个维度,立体、全面、直观、准确展现客户全方位风险要素,实现客户风险画像的动态可视化,助力欺诈侦测的“一站式、一页式、共享式”高效管理;二是可对风险客户的资产情况、社会关系、行为轨迹等信息横向关联,纵向发掘,支持风险信息的交叉分析验证和多维风险评估,提升风险客户评价的可靠性和准确率;三是能够根据外部欺诈风险信息系统的用户角色分级授权机制,按照“知所必需”原则,支持工商银行全集团各业务条线自动调用与实时展现,丰富了业务风险防控的预警模式与参考要素。全景视图的应用,有效促进了风险大数据与业务经营的高度融合,为工商银行信息化银行建设的深化发展,提供了基础信息、应用架构与成熟案例。本文原载于《中国银行业》杂志2017年第1期。

 

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