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Sm@rtLi-Market利率市场化系统


      神州信息旗下企业神州数码融信软件有限公司(简称:神州数码融信)研发的利率市场化系统Sm@rtLi-Market是应对我国利率市场改革而推出的一款有效管控金融价格的软件产品。该系统能够满足利率的多种价格管理要求,为中小银行提供一整套资金定价管理方法;能帮助商业银行根据客户贡献、市场规则、综合盈利等指标完成对内部资金、外部资金的精细化管理;能提供统一的价格服务接口;满足现有核心产品及外部系统对于价值核算的需求,并实现功能扩展;能帮助银行降低管理成本和资金运营风险。

   背景

  2012年以来,我国利率市场化进程不断加快,尤其是存款利率上浮空间的打开更是实现了利率市场化质的飞跃。与此同时,互联网金融获得高速发展,余额宝、理财通等各种宝宝类产品的出现,给传统银行业务带来了巨大的冲击。

  利率市场化的推进对商业银行营销策略、盈利模式、业务结构、风险控制等提出了新要求,并进一步加剧了银行间的竞争演变,当前,以“提高存款利率,降级贷款利率”为主的竞争方式,不仅比拼服务质量,更要“血拼”经营成本。

  利率市场化系统的建设是银行应对利率市场化发展的一个重要支点。如何为银行建立差异化、多维度、多目标的定价方法论体系;如何为银行提供精细化、专业化和及时、准确的决策依据;如何为银行准确定位客户,针对不同客户进行差异化服务……这些都是该系统建设过程中必须解决的关键问题。

   目标与价值

  在利率市场化的大背景下,银行的经营管理难度提高、利润空间变窄、经营风险加大。利率市场化系统的建设旨在为银行提供精细化、专业化和及时、准确的决策依据,以满足利率市场环境下的经营管理需求。为此,银行将准确定位客户,并针对不同客户进行差异化服务;建立差异化、多维度、多目标的定价方法论体系,提高盈利能力,保持业务持续的增长和发展;预防并及时控制利率风险,降低银行损失。

  在竞争日益激烈的商业环境下,市场与客户的需求推动银行必须建立差异化、多维度、多目标等利率定价体系,才能最终实现一户一率的利率定价目标。

  传统的银行系统主要面临如下问题:

  . 核心系统不能按照地区或分行设置不同的利率,不能按照不同的客户群设置差异化利率,不能实现一户一率的灵活设置,因此无法满足银行业务的可持续发展。

  . 当前银行系统中缺少银行资金成本与银行利率的结合,无法支持银行确定最佳利率,实现利益最大化。

  . 目前银行系统中缺少利率风险的控制和预警,无法支持银行将利率风险降至最低。利率市场化系统如何解决这些问题

  . 建立利率工厂:满足差异化利率定价、多维度利率定价、多目标利率定价等利率定价体系;

  . 联机交易:允许柜员对不同客户进行利率浮动调整;

  . 计息平台:可根据新的利息计算模型支持新增的计息功能;

  . 利率风险管理:可对利率风险进行识别、计量、处理、和评价;

  . 利率预警预测:对利率风险进行综合评判、识别和警报发送。

  . 帮助银行准确定位客户并针对不同客户进行差异化服务,可支持“一户一率”的灵活定价;支持按地区设置不同的利率;支持按分行机构设置不同的利率;支持按不同的客户群设置差异化的利率。

  . 建立利率定价体系,为银行产品提供科学合理的定价,包括差异化定价、多维度定价、多目标定价等方式。

  . 增强核心竞争力,使银行在利率市场化的战斗中立于不败之地,实现精细化、专业化管理;提高市场占有率,吸收更多的资金,提高盈利能力;保持业务的可持续增长和发展。

  . 控制利率风险,为银行实施利率风险管理、防范利率风险提供决策依据,具体包含利率风险的识别、利率风险计量、利率风险处理、利率风险评价、利率风险预警等。

   产品介绍

 (2)功能介绍

  利率定价


  - 多维度利率定价

  . 按照不同的客户类型、客户等级,基于客户维度的变化进行差异化利率设置。

  . 按照不同金融产品设置不同的利率,例如活期存款、定期存款、消费贷款等。

  . 按照业务期限变化设置不同的利率,例如同样的定期存款,3个月、6个月、1年等不同的存期利率不一样,或者一个活期存款,在资金沉淀满足条件下(积数和日均余额稳定在某个基准值之上),随着存期的不同,利率可以不同。

  . 按照账户余额、积数、日均余额、月均余额、年均余额以及客户总资产金额或负债金额等资金沉淀进行利率水平核定,进行不同的利息计算。

  . 按照金额、期限、客户等级等动态变化维度进行利率分层计算,最终将不同层级的利息累加后付给客户。

  . 关联多个不同账户进行补偿式利率核定,例如两个100万账户可以按照200万档次的利率进行利息计算。

  . 结合客户资产、负债、代理金融产品(理财产品等)实际收益情况进行利息补贴,实现存抵贷等利率市场化衍生功能。

  - 利率定价模块模型

  . 基于市场公开利率进行全行基础利率变化

  . 基于全行基础利率设置地区级利率

  . 基于地区级利率设置分行乃至支行级利率

  . 按照不同客户设置带入到具体开户交易中的具体账户利率

  . 在以上不同层级上控制操作风险

  . 未来可以按照汇率变化、各种市场指数变化等和具体客户进行利率协议定价,实现结构型利率体系

  计息平台

  独立的利率市场化计息平台通过联机和批量服务完成存款、贷款、资金等业务集中统一计息,计息方式灵活,计息处理高效。

  利率风险

  - 利率风险的外部因素与内部因素

  外部因素主要包括国内政局动荡、经济形势恶化、金融市场波动、国际利率和汇率变化等,这些宏观变量将影响市场利率水平,最终对商业银行产生直接或间接的冲击。内部因素包括资产负债结构失衡,利率决策管理失误,内部管理体制不合理等。

  - 利率预测预警

  通过市场利率预测预警模块预测未来金融产品利率变化趋势。在市场经济环境下,利率水平受到多重因素的影响与制约,包括资金供求关系、物价水平、国际市场利率水平、借贷资金风险、金融工具周期等,因素多变且复杂。为准确预测未来利率走势,前瞻性地设定金融产品定价,市场利率预测模块以上述因素为条件,搭建利率走势分析模型,接入外部动态行情信息,计算出相应金融产品利率变化趋势,为银行产品设计和定价提供参考依据。

  利率风险预警体系,包括利率风险综合评判系统、风险程度识别、警号发送、警号接收功能。其中,利率风险综合评判和识别是基础,利率风险警号发送是关键。

   Q&A

  Q:银行启动利率市场化建设的最佳时机是什么时候?

  A:目前我国利率市场改革迫在眉睫,央行行长周小川表示利率市场改革要只争朝夕,最近1-2年内完成改革,以应对即将到来的挑战,因此,银行需要尽早做准备。

  Q:利率市场化解决方案对核心业务系统改造量多大,对周边系统的改造量多大?

  A:利率市场化不仅仅包含一户一率、利率定价、利率风险,还包含计提计息等功能,建设利率市场化系统需要替换原有核心的计息功能,并且需要改造外围系统接口,以便查询利率。

  此外,利率定价需要资金成本及客户综合贡献等信息,还需要外系统根据模型要求提供数据,完成定价。

  Q:对其他系统是否有依赖?系统的建设周期?

  A:利率市场化系统的模块与核心存贷、客户、总账、FTP等系统息息相关,借助这些系统提供必要的信息,它可根据模型进行加工处理,获得最终结果。针对核心利率改造完成一户一率的建设周期通常为6个月左右。

  Q:对于利率模型是一次性引入,还是分期建设?

  A:利率市场系统建设是一个长期逐步完善的过程,因为目前各个银行对产品成本管理信息支持力度不足,对风险管理及预警的监管措施不明确,所以需要分期完成。首先完成核心利率多维度的支持及一户一率,然后完善利率定价模型,最后完成利率风险及预警。

  Q:利率市场化系统计提计息相对复杂,日终批处理时间会比较长,会不会影响核心系统的批处理?

  A:利率市场化系统为独立系统,计提结果不会对核心系统造成影响。它独立完成批处理功能后,将结果送给核心系统及数据平台。

  Q:基准利率调整时,是否需要对每户利率进行调整?

  A:基准利率或者行内执行利率调整时,仅需要对利率市场化参数中基准利率参数或者执行利率参数进行调整即可,单户利率由系统通过最新生效的利率和相关参数自动计算而成,不需要人工干预。